Sistema de negociação de aberturas keith fitschen
Sistema de negociação de aberturas keith fitschen
* Resultados hipotéticos usando contratos contínuos retro-ajustados da CSI em uma cesta de 48 commodities domésticas. Um contrato por negociação, dedução de US $ 50 / dedução de comissão.
De longe, este é o melhor desempenho do sistema de negociação que eu já vi. O sistema cobre cerca de US $ 800 por negociação e as transações duram apenas 13 dias em média. Desempenho detalhado pode ser visto selecionando Paradigm Shift na barra de navegação.
Desde o ano 2000, tenho explorado sistemas de comércio de ações, e encontrei um sistema de negociação de ações altamente rentável e fácil de negociar que eu modestamente chamo de "Keith's Stock Trader". A tabela a seguir mostra o desempenho hipotético quando todas as negociações são realizadas.
* Resultados hipotéticos utilizando os arquivos de ações da CSI ajustados para desdobramentos e dividendos.
O desempenho detalhado pode ser visto selecionando-se Stock Trader na barra de navegação.
O objetivo deste site é fornecer produtos comerciais de qualidade a traders de todos os níveis de experiência. Oferecemos subscrições para nossa estratégia de ações e para dois sistemas de negociação de curto prazo de commodities baseados na Mudança de Paradigma. Além disso, vendemos o sistema de negociação Paradigm Shift.
Estou tão confiante de que uma dessas estratégias atenderá às suas necessidades de negociação, que fornecerei um mês gratuito de sinais gratuitos para o Negociador de Ações de Keith Fitschen e / ou para a Mudança de Paradigma (um mês gratuito para cada domicílio). Você não precisa enviar detalhes do cartão de crédito para receber os sinais, apenas seu nome, endereço e endereço de e-mail. Basta clicar no que você deseja na seção Free Stuff da barra de navegação à esquerda.
AVISO: “RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS QUAIS SÃO DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES AOS APRESENTADOS. DE FATO, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE DIFERENCIADAS ENTRE OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REALIZADOS SUBSEQÜENTEMENTE ATINGIDOS POR QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO PARTICULAR. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ELES SÃO GERALMENTE PREPARADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ALÉM DISSO, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO ENVOLVE O RISCO FINANCEIRO, E NENHUM REGISTRO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NA NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE PARA SUPORTAR PERDAS OU ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO EM PARTICULAR DENTRO DA NEGOCIAÇÃO DE PERDAS SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFETAR DE ACORDO, DE FORMA ALTA, OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO. EXISTEM NUMEROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE CONSIDERADO PARA A ELABORAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUAIS PODEM AFETAREM ADEUSAMENTE RESULTADOS REALIZADOS NA NEGOCIAÇÃO.
Sistema de negociação de aberração.
Tipo de estratégia: Tendência do termo intermediário
Aberração foi originalmente lançado em 1994 e continua a ser uma tendência popular seguindo a estratégia de hoje. Vários aprimoramentos foram feitos na estratégia ao longo dos anos e incluem uma melhor gestão do dinheiro, um processo dinâmico de seleção de portfólio e uma taxa fixa de administração do dinheiro.
Os portfólios podem ser personalizados para vários tamanhos de contas, riscos e mercados negociados.
Detalhes principais.
Desenvolvedor: Keith Fitschen tipo de estratégia: Tendência do termo intermediário seguinte Mercados Negociados: Todos os Futuros Globais e Commodities Locações e Comissões: Sem Arrendamento / $ 20 por negociação Tamanho Mínimo da Conta: $ 25.000.
Trocas de amostra.
A Wisdom Trading é uma corretora de lançamento registrada pela NFA.
Oferecemos serviços globais de corretagem de mercadorias, consultoria de futuros administrados, negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas de negociação para pessoas físicas, corporações e profissionais do setor.
Como um corretor independente de introdução, mantemos relações de compensação com vários importantes Mercados da Comissão de Futuros em todo o mundo. Múltiplas relações de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e uma gama excepcionalmente ampla de mercados.
Nossas relações de compensação proporcionam aos clientes acesso 24 horas aos mercados de futuros, commodities e câmbio ao redor do mundo.
A negociação de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequada para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.
Sistema de negociação de aberturas keith fitschen
Presidente da TradeSystem, Inc. (trade-system)
Desenvolvedor de Aberração, Aztec, I-Master e o novo Keith & # 8217; s & # 8220; Curto prazo & # 8221; Negociação e & # 8220; Compromisso de comerciantes & # 8221; relatórios.
Entrevistado por John F. Gallwas, fundador da Striker Securities, Inc. - novembro de 2005.
Uma entrevista de acompanhamento com Keith Fitschen, o fundador da Tradesystem, Inc., um desenvolvedor de sistemas comerciais que está registrado no Mercantil de Negociação de Commodities (NFA 271258). Embora o Sr. Fitschen tenha sido um desenvolvedor e negociador ativo desde 1993, foi seu trabalho de engenharia, enquanto na Força Aérea dos EUA, onde ele aprendeu a usar algumas das ferramentas utilizadas para negociação sistemática. Entrevista prévia com Keith Fitschen (abril de 2004) também é postada aqui.
John Gallwas: Antes de falarmos sobre o seu novo serviço, seria útil para nossos leitores se você explicasse a correlação entre a pesquisa que você usou na Força Aérea e a pesquisa que você continua a usar no desenvolvimento de sistemas de negociação lucrativos.
Keith Fitschen: A Força Aérea me enviou para a escola para obter um mestrado em Estimativa Estocástica. É um ramo da Engenharia Elétrica que lida com a extração de informações de dados de séries temporais ruidosos. Durante minha carreira na Força Aérea, ajudei a desenvolver sistemas de orientação para aeronaves e armas usando esse conhecimento.
Dados de commodities e patrimônio são os exemplos finais de dados de séries temporais ruidosos. No final da minha carreira na Força Aérea, comecei a analisar esses fluxos de dados para tentar encontrar estratégias de negociação lucrativas. A negociação é apenas determinar qual é a tendência e agir de maneira apropriada. O grau que a Força Aérea me forneceu é a base do meu trabalho.
Um segundo fator de influência nos mercados de commodities é o maior risco por comércio. Embora a longo prazo & # 8220; trendiness & # 8221; tem sido anormalmente baixa, a volatilidade de longo prazo, que se correlaciona diretamente com o risco comercial, tem sido anormalmente alta. A combinação mortal de baixa trendiness e alto risco faz com que as perdas de whipsaw que os seguidores de tendência de longo prazo estão experimentando são particularmente dolorosos.
Nos mercados de ações, estamos nos níveis de volatilidade vistos pela última vez em 1995. As coisas que funcionaram na alta volatilidade - bubble & # 8221; período do final dos anos noventa não funciona mais. Traders acostumados a negociar índices de ações estão achando difícil.
John Gallwas: Seu novo serviço, "Corner Corner" de Keith, é uma consolidação de seus três programas existentes com dois novos programas que são "baseados em taxas" & # 8221; e pode ser acessado via internet. Por favor, conte-nos sobre seus novos programas e como funciona a nova plataforma de internet?
Keith Fitschen: Eu sou basicamente um seguidor de tendências de longo prazo em commodities. A falta de tendência de longo prazo nos últimos três anos tem sido um ambiente desafiador para a negociação. Eu procurei por estratégias alternativas e encontrei duas em quem eu estou confiante.
Em primeiro lugar, desenvolvi uma estratégia de curto prazo que funcionou bem nos últimos 25 anos, incluindo o ambiente difícil dos últimos três anos. Essa estratégia negocia uma grande cesta de commodities e mantém negociações cerca de uma semana. Ele ganha cerca de 60% do tempo e é em média de US $ 200 por negociação.
A segunda estratégia envolve a informação publicada do Commitment of Traders ("COT") do CFTC. Essa estratégia também funciona em uma grande cesta de commodities e é de longo prazo. A grande coisa sobre a estratégia de COT é que ela não se correlacionou com qualquer outra estratégia que eu tenha testado. Essa estratégia é de mais de US $ 100.000 este ano negociando um lote em cada sinal.
Oferecemos os sinais de negociação para essas duas estratégias, bem como sinais para nossos outros três produtos em um site: keithstradingcorner. Se você assinar um dos serviços, acessará o site todos os dias e fará o login. Você então tem acesso aos sinais. As ordens são feitas & # 8220; mercado em aberto & # 8221; Então, quando você fizer seus pedidos, estará pronto para o dia.
John Gallwas: Muitos dos nossos leitores nunca negociaram futuros e não entendem o & # 8220; mecânicos & # 8221; de usar um serviço como o seu para negociar. Que medidas um novato deve tomar para começar a negociar qualquer um dos seus sistemas com o pé direito?
Keith Fitschen: Nós fornecemos informações abrangentes sobre os três serviços que oferecemos no site. Todos, novatos e experientes, interessados em nossos serviços devem ler essas informações com muito cuidado e entrar em contato conosco para esclarecer quaisquer dúvidas. Depois de entender o potencial risco e recompensa de cada estratégia, você tem duas decisões a tomar. Primeiro, "O potencial de risco versus recompensa é atraente o suficiente para você negociar?" Se sim, então você precisa decidir se você deseja negociá-lo sozinho, ou ter um corretor para você.
É a minha experiência que a maioria dos comerciantes se atira no pé, mesmo com as melhores estratégias de negociação. Quando as coisas estão indo bem, elas tendem a se sobrecarregar e, quando o inevitável rebaixamento acontece, elas sofrem mais do que deveriam. Quando no levantamento, todos nós temos uma tendência para obter "defensivo" # 8221; e ignorar trades ou recuar no tamanho. Quando a corrida chega, a posição sub-alavancada demora mais do que deveria para ver novos máximos. É por isso que eu recomendo que os comerciantes deixem um corretor trocar sua conta por eles. Eles são pagos um pouco mais do que a taxa de desconto para executar a estratégia exatamente para que esses erros de negociação sejam evitados. Eles também fornecem uma vantagem profissional para sua negociação. Eles sabem quando as capotagens devem ser realizadas e trabalham com suas câmaras de compensação para arbitrar preenchimentos ruins. Eu usei um assistente do sistema & # 8220; & # 8221; corretor para todos os meus futuros negociação desde 1999.
Keith Fistchen: Estive pesquisando seriamente a negociação de ações nos últimos anos e desenvolvi um mercado neutro & # 8221; abordagem de negociação que teve um desempenho fantástico nos últimos cinco anos. Negociações longas e curtas são emitidas a cada dia para entrada em aberto. É neutra em relação ao mercado porque recomendamos que o patrimônio de meio trader seja de longo prazo e metade de curto. Os negócios duram cinco dias. Eu ofereço isso como um serviço baseado em assinatura nos próximos três meses.
Comissão de Valores Mobiliários (SEC)
Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC)
Associação Nacional dos Distribuidores de Valores (NASD)
Corporação de Proteção de Investidores em Títulos (SIPC)
Associação Nacional de Futuros (NFA)
Associação de Fundos Gerenciados (MFA)
Isenção de responsabilidade As informações e links neste site são para fins informativos e não devem ser interpretados como uma oferta de venda ou uma solicitação ou oferta para comprar as mercadorias ou quaisquer valores mobiliários aqui mencionados. As informações factuais neste website foram obtidas de fontes consideradas confiáveis, mas não necessariamente inclusivas e não têm garantia quanto à precisão, e não devem ser interpretadas como representação pela Striker Securities, Inc. ("Striker" ) ou suas afiliadas. O risco de negociação pode ser substancial e cada investidor e / ou negociante deve considerar se este é um investimento adequado. O desempenho passado, seja real ou indicado por testes históricos simulados de estratégias, não é indicativo de resultados futuros. Striker é um membro da Associação Nacional de Revendedores de Valores Mobiliários (NASD ;, da Securities Investor Protection Corporation ("SIPC") e da National Futures Association ("NFA"). Por favor, leia a Declaração de Divulgação Striker para a divulgação adicional.
As transacções derivadas, incluindo futuros, são complexas e acarretam perdas substanciais. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Por favor, leia questões de risco adicionais em nosso site, atacante. É importante que você entenda todos os riscos envolvidos na negociação, e você só deve negociar com capital de risco. Esta comunicação destina-se ao uso exclusivo do destinatário pretendido.
A CFTC exige a seguinte declaração de divulgação em referência a resultados hipotéticos: OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS QUAIS SÃO DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS; DE FATO, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE DIFERENCIADAS ENTRE OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REALIZADOS SUBSEQÜENTEMENTE ATINGIDOS POR QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO PARTICULAR. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ELES SÃO GERALMENTE PREPARADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ALÉM DISSO, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO ENVOLVE O RISCO FINANCEIRO E NENHUM REGISTRO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE PARA SUPORTAR PERDAS OU ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO EM PARTICULAR DENTRO DA NEGOCIAÇÃO DE PERDAS SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFETAR DE ACORDO, DE FORMA ALTA, OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO. EXISTEM NUMEROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE CONSIDERADO PARA A ELABORAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEM AFETAR COM ANTECEDÊNCIA OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO.
Sistema de Acompanhamento de Tendência de Aberração.
Tipo de estratégia: Tendência do termo intermediário
O Aberration Trading System é uma tendência de longo prazo que segue o sistema desenvolvido por Keith Fitschen da Trade System Inc. Keith desenvolveu a Aberration em 1986 e vendeu a primeira cópia em 1993.
Desde o seu lançamento, a Aberration foi nomeada “Um dos 10 melhores sistemas de negociação de todos os tempos” pela Futures Truth e continua sendo uma estratégia de negociação popular para acompanhar as tendências das commodities. Vários aprimoramentos foram feitos na estratégia ao longo dos anos e incluem uma melhor gestão do dinheiro, um processo dinâmico de seleção de portfólio e uma taxa fixa de administração do dinheiro.
Os portfólios podem ser personalizados para vários tamanhos de contas, riscos e mercados negociados.
Detalhes principais.
Desenvolvedor: Keith Fitschen tipo de estratégia: Tendência do termo intermediário seguinte Mercados Negociados: Todos os Futuros Globais e Commodities Locações e Comissões: Sem Arrendamento / $ 20 por negociação Tamanho Mínimo da Conta: $ 25.000.
Atuação.
Desempenho no final de março de 2016.
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Exoneração de responsabilidade
Commodity Trading envolve altos riscos e você pode perder uma quantia significativa de dinheiro. O comércio de commodities não é adequado para muitos investidores. Quaisquer resultados de desempenho listados em todos os materiais de marketing representam resultados de computador simulados sobre dados históricos passados e não os resultados de uma conta real. Todas as opiniões expressas em qualquer lugar deste site são apenas opiniões do autor. As informações contidas aqui foram coletadas de fontes consideradas confiáveis, no entanto, nenhuma reivindicação é feita quanto à sua precisão ou conteúdo. Diferentes plataformas de teste podem produzir resultados ligeiramente diferentes. Nossos sistemas são recomendados apenas para traders de futuros bem capitalizados e experientes.
Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos.
Os resultados de desempenho hipotético têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais obtidos posteriormente por qualquer programa de negociação específico.
Uma das limitações dos resultados do desempenho hipotético é que eles são geralmente preparados com o benefício da retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro hipotético de negociação pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas de negociação, são pontos importantes que também podem afetar negativamente os resultados reais de negociação. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados hipotéticos de desempenho e todos os quais podem afetar negativamente os resultados reais de negociação.
Sistema de negociação de aberturas keith fitschen
Presidente da TradeSystem, Inc. (trade-system)
CTA / System Desenvolvedor de Aberração, Aztec, I-Master, FX Master.
Entrevistado por John F. Gallwas, Fundador da Striker Securities, Inc. - abril de 2005.
Keith Fitschen é o presidente da TradeSystem Inc., que está registrado como Consultor de Negociação de Commodities (NFA # 271285) com a Commodity Futures Trading Commission. Ele é o desenvolvedor e comerciante de três sistemas de negociação muito bem sucedidos e é considerado por muitos como um dos analistas técnicos profissionais mais dedicados da indústria.
Enquanto na Força Aérea, Keith Fitschen dividiu seu tempo entre voar e engenharia, mas foram seus estudos de engenharia que o levaram a se concentrar no desenvolvimento de modelos de negociação sistemáticos para os mercados. Ele introduziu seu primeiro sistema de sucesso em 1993, que foi classificado duas vezes (1997 e 2000) pela revista Futures Truth Magazine como um dos principais sistemas de negociação de todos os tempos. O segredo para desenvolver sistemas comerciais bem-sucedidos é o trabalho árduo e a análise objetiva, e para aqueles interessados em como isso é feito, Keith Fitschen preparou uma fita de 1,5 horas sobre o assunto, que está disponível gratuitamente, simplesmente pedindo a Striker. uma cópia.
Em conformidade com nossa política de não-conflito, nem o Striker nem nenhum de seus funcionários têm qualquer interesse financeiro na TradeSystem Inc. ou comercializam qualquer um de seus produtos. Esta entrevista é apenas para fins educacionais e não é uma solicitação.
1. Antes de discutirmos seus sistemas, na sua opinião, quais são os fatores mais importantes que o comprador do sistema deve procurar ao considerar um sistema de negociação?
Acredito que o fator mais importante seja o grau em que o sistema é ajustado à curva. Como todos os sistemas são desenvolvidos em dados passados, eles são ajustados em curva até certo ponto; que não pode ser evitado. O problema com um sistema de ajuste de curvas é o desempenho em tempo real. Ele não chega perto de corresponder ao desempenho da amostra de desenvolvimento.
Eu uso estatísticas para medir o grau de ajuste de curva em meus sistemas, e descobri que você deve ter milhares de negociações em sua amostra de desenvolvimento para minimizar o ajuste de curva.
Sistemas que possuem parâmetros diferentes para cada mercadoria são altamente adaptáveis a curvas. Sistemas que possuem regras diferentes para mercadorias diferentes são altamente adaptáveis a curvas. A única maneira que conheço para gerar milhares de negócios na amostra de desenvolvimento é desenvolver uma grande cesta de commodities (eu uso 57 commodities mundiais). No final do desenvolvimento da cesta, você terá milhares de negociações necessárias, mesmo que tenha apenas 50 a 200 em cada commodity.
Quando eu explico isso em meus seminários, as pessoas questionam se usar o mesmo conjunto de parâmetros não significa que eu acredito que todas essas commodities sejam iguais. Eu sei que a aveia não é comercializada da mesma maneira que a S & amp; P, mas eu não tenho dados suficientes para gerar os milhares de negociações necessárias para que eles ganhem seu próprio conjunto de parâmetros.
Além do ajuste de curva, acho que a segunda consideração mais importante é a expectativa. A maioria dos compradores do sistema olha para o ganho e ignora a dor. Eles visualizam um caminho fácil para a riqueza com poucos obstáculos. O fato é que retornos desmedidos são sempre acompanhados por riscos extremos. A maioria das pessoas vai ter dificuldade em negociar 20-30% de rebaixamento, mas quando eles compram a estratégia eles observam a redução mentalmente concluída, "Eu posso negociar com esse tipo de rebaixamento para obter retornos de 50% a 80%". . Eles são muito focados no lado do ganho e não são realistas sobre o lado da dor.
2. Quais são as características dos três sistemas de negociação que você oferece atualmente e o que um comprador de sistema deve esperar em termos de risco, bem como recompensa de cada um?
Oferecemos três sistemas que são muito diferentes. A aberração é um sistema de acompanhamento de tendências de longo prazo que é o núcleo da minha negociação. O asteca é um sistema baseado em volatilidade de curto prazo que é muito pouco correlacionado com a Aberração. De fato, quando a Aberração está tendo dificuldades devido à falta de tendências (2003 foi o primeiro ano perdedor da Aberration desde seu lançamento em 1993), o Aztec é o melhor, e vice-versa. O terceiro sistema é o I-Master, que apenas negocia os futuros de índices de ações. Não está correlacionado com aberração e asteca.
A independência dos três sistemas significa que podemos construir portfólios nos sistemas que são muito mais consistentes em desempenho do que comercializar qualquer um deles sozinho. Nosso Portfólio Inicial usa todos os três sistemas. A aberração comercializa milho, gado vivo, algodão, açúcar, paládio, petróleo bruto e o índice do dólar. O asteca negocia notas de 10 anos e o I-Master negocia um emini Russell 2000. A curva de capital resultante é mostrada abaixo.
As hipóteses sobre esse portfólio mostram um retorno anual médio de cerca de US $ 20.000 e um rebaixamento médio máximo por ano de cerca de US $ 10.000. Esse portfólio pode ser negociado confortavelmente com US $ 20.000.
3. Como você construiria o portfólio ideal usando seus sistemas e o que o comprador do sistema deve esperar em termos de risco / recompensa?
A chave é ter sistemas que são pouco correlacionados, um para o outro. Os gráficos a seguir ilustram o ponto que fiz sobre o desempenho da Aberração e do Azteca nas condições de mercado com as quais o outro tem problemas. A primeira figura mostra uma curva de capital negociando a seguinte cesta asteca diversificada: soja, café, algodão, barrigas de porco, cobre, óleo de aquecimento, notas de 10 anos e o iene japonês. Apenas negociações com $ 2.000 ou menos de risco foram tomadas.
Essa curva de capital é um paralelo direto com a Aberração que negocia seu Portfólio Inicial, assumindo negociações com risco de US $ 3.000 ou menos.
A seguir, é apresentada uma comparação das curvas de capital de aberração e asteca:
Presidente da TradeSystem, Inc. (trade-system)
Desenvolvedor de Aberração, Aztec, I-Master e o novo Keith & # 8217; s & # 8220; Curto prazo & # 8221; Negociação e & # 8220; Compromisso de comerciantes & # 8221; relatórios.
Entrevistado por John F. Gallwas, fundador da Striker Securities, Inc. - novembro de 2005.
Uma entrevista de acompanhamento com Keith Fitschen, o fundador da Tradesystem, Inc., um desenvolvedor de sistemas comerciais que está registrado no Mercantil de Negociação de Commodities (NFA 271258). Embora o Sr. Fitschen tenha sido um desenvolvedor e negociador ativo desde 1993, foi seu trabalho de engenharia, enquanto na Força Aérea dos EUA, onde ele aprendeu a usar algumas das ferramentas utilizadas para negociação sistemática. Entrevista prévia com Keith Fitschen (abril de 2004) também é postada aqui.
John Gallwas: Antes de falarmos sobre o seu novo serviço, seria útil para nossos leitores se você explicasse a correlação entre a pesquisa que você usou na Força Aérea e a pesquisa que você continua a usar no desenvolvimento de sistemas de negociação lucrativos.
Keith Fitschen: A Força Aérea me enviou para a escola para obter um mestrado em Estimativa Estocástica. É um ramo da Engenharia Elétrica que lida com a extração de informações de dados de séries temporais ruidosos. Durante minha carreira na Força Aérea, ajudei a desenvolver sistemas de orientação para aeronaves e armas usando esse conhecimento.
Dados de commodities e patrimônio são os exemplos finais de dados de séries temporais ruidosos. No final da minha carreira na Força Aérea, comecei a analisar esses fluxos de dados para tentar encontrar estratégias de negociação lucrativas. A negociação é apenas determinar qual é a tendência e agir de maneira apropriada. O grau que a Força Aérea me forneceu é a base do meu trabalho.
Um segundo fator de influência nos mercados de commodities é o maior risco por comércio. Embora a longo prazo & # 8220; trendiness & # 8221; tem sido anormalmente baixa, a volatilidade de longo prazo, que se correlaciona diretamente com o risco comercial, tem sido anormalmente alta. A combinação mortal de baixa trendiness e alto risco faz com que as perdas de whipsaw que os seguidores de tendência de longo prazo estão experimentando são particularmente dolorosos.
Nos mercados de ações, estamos nos níveis de volatilidade vistos pela última vez em 1995. As coisas que funcionaram na alta volatilidade - bubble & # 8221; período do final dos anos noventa não funciona mais. Traders acostumados a negociar índices de ações estão achando difícil.
John Gallwas: Seu novo serviço, "Corner Corner" de Keith, é uma consolidação de seus três programas existentes com dois novos programas que são "baseados em taxas" & # 8221; e pode ser acessado via internet. Por favor, conte-nos sobre seus novos programas e como funciona a nova plataforma de internet?
Keith Fitschen: Eu sou basicamente um seguidor de tendências de longo prazo em commodities. A falta de tendência de longo prazo nos últimos três anos tem sido um ambiente desafiador para a negociação. Eu procurei por estratégias alternativas e encontrei duas em quem eu estou confiante.
Em primeiro lugar, desenvolvi uma estratégia de curto prazo que funcionou bem nos últimos 25 anos, incluindo o ambiente difícil dos últimos três anos. Essa estratégia negocia uma grande cesta de commodities e mantém negociações cerca de uma semana. Ele ganha cerca de 60% do tempo e é em média de US $ 200 por negociação.
A segunda estratégia envolve a informação publicada do Commitment of Traders ("COT") do CFTC. Essa estratégia também funciona em uma grande cesta de commodities e é de longo prazo. A grande coisa sobre a estratégia de COT é que ela não se correlacionou com qualquer outra estratégia que eu tenha testado. Essa estratégia é de mais de US $ 100.000 este ano negociando um lote em cada sinal.
Oferecemos os sinais de negociação para essas duas estratégias, bem como sinais para nossos outros três produtos em um site: keithstradingcorner. Se você assinar um dos serviços, acessará o site todos os dias e fará o login. Você então tem acesso aos sinais. As ordens são feitas & # 8220; mercado em aberto & # 8221; Então, quando você fizer seus pedidos, estará pronto para o dia.
John Gallwas: Muitos dos nossos leitores nunca negociaram futuros e não entendem o & # 8220; mecânicos & # 8221; de usar um serviço como o seu para negociar. Que medidas um novato deve tomar para começar a negociar qualquer um dos seus sistemas com o pé direito?
Keith Fitschen: Nós fornecemos informações abrangentes sobre os três serviços que oferecemos no site. Todos, novatos e experientes, interessados em nossos serviços devem ler essas informações com muito cuidado e entrar em contato conosco para esclarecer quaisquer dúvidas. Depois de entender o potencial risco e recompensa de cada estratégia, você tem duas decisões a tomar. Primeiro, "O potencial de risco versus recompensa é atraente o suficiente para você negociar?" Se sim, então você precisa decidir se você deseja negociá-lo sozinho, ou ter um corretor para você.
É a minha experiência que a maioria dos comerciantes se atira no pé, mesmo com as melhores estratégias de negociação. Quando as coisas estão indo bem, elas tendem a se sobrecarregar e, quando o inevitável rebaixamento acontece, elas sofrem mais do que deveriam. Quando no levantamento, todos nós temos uma tendência para obter "defensivo" # 8221; e ignorar trades ou recuar no tamanho. Quando a corrida chega, a posição sub-alavancada demora mais do que deveria para ver novos máximos. É por isso que eu recomendo que os comerciantes deixem um corretor trocar sua conta por eles. Eles são pagos um pouco mais do que a taxa de desconto para executar a estratégia exatamente para que esses erros de negociação sejam evitados. Eles também fornecem uma vantagem profissional para sua negociação. Eles sabem quando as capotagens devem ser realizadas e trabalham com suas câmaras de compensação para arbitrar preenchimentos ruins. Eu usei um assistente do sistema & # 8220; & # 8221; corretor para todos os meus futuros negociação desde 1999.
Keith Fistchen: Estive pesquisando seriamente a negociação de ações nos últimos anos e desenvolvi um mercado neutro & # 8221; abordagem de negociação que teve um desempenho fantástico nos últimos cinco anos. Negociações longas e curtas são emitidas a cada dia para entrada em aberto. É neutra em relação ao mercado porque recomendamos que o patrimônio de meio trader seja de longo prazo e metade de curto. Os negócios duram cinco dias. Eu ofereço isso como um serviço baseado em assinatura nos próximos três meses.
Comissão de Valores Mobiliários (SEC)
Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC)
Associação Nacional dos Distribuidores de Valores (NASD)
Corporação de Proteção de Investidores em Títulos (SIPC)
Associação Nacional de Futuros (NFA)
Associação de Fundos Gerenciados (MFA)
Isenção de responsabilidade As informações e links neste site são para fins informativos e não devem ser interpretados como uma oferta de venda ou uma solicitação ou oferta para comprar as mercadorias ou quaisquer valores mobiliários aqui mencionados. As informações factuais neste website foram obtidas de fontes consideradas confiáveis, mas não necessariamente inclusivas e não têm garantia quanto à precisão, e não devem ser interpretadas como representação pela Striker Securities, Inc. ("Striker" ) ou suas afiliadas. O risco de negociação pode ser substancial e cada investidor e / ou negociante deve considerar se este é um investimento adequado. O desempenho passado, seja real ou indicado por testes históricos simulados de estratégias, não é indicativo de resultados futuros. Striker é um membro da Associação Nacional de Revendedores de Valores Mobiliários (NASD ;, da Securities Investor Protection Corporation ("SIPC") e da National Futures Association ("NFA"). Por favor, leia a Declaração de Divulgação Striker para a divulgação adicional.
As transacções derivadas, incluindo futuros, são complexas e acarretam perdas substanciais. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Por favor, leia questões de risco adicionais em nosso site, atacante. É importante que você entenda todos os riscos envolvidos na negociação, e você só deve negociar com capital de risco. Esta comunicação destina-se ao uso exclusivo do destinatário pretendido.
A CFTC exige a seguinte declaração de divulgação em referência a resultados hipotéticos: OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS QUAIS SÃO DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS; DE FATO, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE DIFERENCIADAS ENTRE OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REALIZADOS SUBSEQÜENTEMENTE ATINGIDOS POR QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO PARTICULAR. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ELES SÃO GERALMENTE PREPARADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ALÉM DISSO, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO ENVOLVE O RISCO FINANCEIRO E NENHUM REGISTRO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE PARA SUPORTAR PERDAS OU ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO EM PARTICULAR DENTRO DA NEGOCIAÇÃO DE PERDAS SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFETAR DE ACORDO, DE FORMA ALTA, OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO. EXISTEM NUMEROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE CONSIDERADO PARA A ELABORAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEM AFETAR COM ANTECEDÊNCIA OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO.
Sistema de Acompanhamento de Tendência de Aberração.
Tipo de estratégia: Tendência do termo intermediário
O Aberration Trading System é uma tendência de longo prazo que segue o sistema desenvolvido por Keith Fitschen da Trade System Inc. Keith desenvolveu a Aberration em 1986 e vendeu a primeira cópia em 1993.
Desde o seu lançamento, a Aberration foi nomeada “Um dos 10 melhores sistemas de negociação de todos os tempos” pela Futures Truth e continua sendo uma estratégia de negociação popular para acompanhar as tendências das commodities. Vários aprimoramentos foram feitos na estratégia ao longo dos anos e incluem uma melhor gestão do dinheiro, um processo dinâmico de seleção de portfólio e uma taxa fixa de administração do dinheiro.
Os portfólios podem ser personalizados para vários tamanhos de contas, riscos e mercados negociados.
Detalhes principais.
Desenvolvedor: Keith Fitschen tipo de estratégia: Tendência do termo intermediário seguinte Mercados Negociados: Todos os Futuros Globais e Commodities Locações e Comissões: Sem Arrendamento / $ 20 por negociação Tamanho Mínimo da Conta: $ 25.000.
Atuação.
Desempenho no final de março de 2016.
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Exoneração de responsabilidade
Commodity Trading envolve altos riscos e você pode perder uma quantia significativa de dinheiro. O comércio de commodities não é adequado para muitos investidores. Quaisquer resultados de desempenho listados em todos os materiais de marketing representam resultados de computador simulados sobre dados históricos passados e não os resultados de uma conta real. Todas as opiniões expressas em qualquer lugar deste site são apenas opiniões do autor. As informações contidas aqui foram coletadas de fontes consideradas confiáveis, no entanto, nenhuma reivindicação é feita quanto à sua precisão ou conteúdo. Diferentes plataformas de teste podem produzir resultados ligeiramente diferentes. Nossos sistemas são recomendados apenas para traders de futuros bem capitalizados e experientes.
Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos.
Os resultados de desempenho hipotético têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais obtidos posteriormente por qualquer programa de negociação específico.
Uma das limitações dos resultados do desempenho hipotético é que eles são geralmente preparados com o benefício da retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro hipotético de negociação pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas de negociação, são pontos importantes que também podem afetar negativamente os resultados reais de negociação. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados hipotéticos de desempenho e todos os quais podem afetar negativamente os resultados reais de negociação.
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